파이썬을 이용한 퀀트 투자 포트폴리오 만들기

 

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리퍼러(referer)란 링크를 통해서 각각의 웹사이트로 방문할 때 남는 흔적이다. 거래소 데이터를 다운로드하는 과정을 살펴보면 첫 번째 URL에서 OTP를 부여받고, 이를 다시 두 번째 URL에 제출했다. 그런데 이러한 과정의 흔적이 없이 OTP를 바로 두 번째 URL에 제출하면 서버는 이를 로봇으로 인식해 데이터를 주지 않는다. 따라서 헤더 부분에 우리가 거쳐온 과정을 흔적으로 남겨야 데이터를 받을 수 있다.

 

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일반적으로 주식의 섹터를 나누는 기준은 MSCI와 S&P가 개발한 GICS를 가장 많이 사용한다. 국내 종목의 GICS 기준 정보 역시 한국거래소에서 제공하고 있으나, 이는 독점적 지적 재산으로 명시했기에 사용하는 데 무리가 있다. 그러나 지수 제공업체인 FnGuide Index에서는 GICS와 비슷한 WICS 산업분류를 발표하고 있다. 

 

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주가 데이터는 투자를 함에 있어 반드시 필요한 데이터이며, 인터넷에서 주가를 수집할 수 있는 방법은 매우 많다. 그러나 일반적인 주가를 구할 수 있는 방법은 많지만, 퀀트 투자를 위한 백테스트나 종목 선정을 위해서는 수정주가가 필요하다. 수정주가가 필요한 이유를 알아보기 위해 실제 사례를 살펴보자. 삼성전자는 2018년 5월 기존의 1주를 50주로 나누는 액면분할을 실시했고, 265만 원이던 주가는 다음날 50분의 1인 5만 3천 원으로 거래되었다. 이러한 이벤트를 고려하지 않고 주가만 살펴본다면 마치 -98% 수익률을 길고한 것 같지만, 투자자 입장에서는 1주이던 주식이 50주로 늘어났기 때문에 자산에는 아무런 변화가 없다. 이를 고려하는 방법은 액면분할 전 모든 주가를 50으로 나누어 연속성을 갖게 만드는 것이며, 이를 '수정주가'라고 한다. 따라서 백테스트 또는 퀀트 지표 계산에는 수정주가가 사용되어야 하며, 네이버 금융에서 제공하는 정보를 통해 모든 종목의 수정주가를 손쉽게 구할 수 있다.